検証で得られるもの

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「裁量トレードの検証にはどういった意義があるのか?」
というご質問を頂きましたので、そのことについて書きたいと思います。

まず基本的に裁量での検証と、
EA(自動売買)・システムトレードなどの検証とでは意味合いが違ってきます。

EA・システムトレードの場合はしっかりとデータ取りをして、システムを評価し、
様々な相場に適応する為に複数のポートフォリオを組まなければなりませんので、
データ取りは必須です。

ですが裁量トレードの場合は、環境に対応するのは自分ですし、
機械的なトレードではないので、詳細なデータ取りは必要がないと考えています。

もちろん詳細なデータをとっても構いませんが、
私はしていません。

裁量トレードの検証はデータを取って
トレードの良し悪しを判断するというよりも、「腕をみがく」という感覚に近いと思います。

まずどこがレンジであるとか、
どこが直近高値・安値であるとか、
そういったチャートを見る上での基礎体力が身に付きます。

トレードを長年していて、
チャートを見続けていれば「そんなもの見ればわかるじゃん」と思いますが、
初心者であればまずこれが分からない訳ですね。

ボラティリティの概念も当たり前のように理解しているので、
空気のように感じていますが、初心者であればまずそれがわからない。

トレードの基礎と言いますか、
チャートを見る目を養うということですね。

検証作業は地味であり、
楽しくないと感じるかもしれませんが、「チャートを見る」ということは本当に基礎の基礎です。

1・基本的なチャートを見る目が養われる

2・トレード中の精神状態の変化を疑似体験することができる

3・トレードに自信が付く

4・確率的トレード思考が身に付く

5・自分が売買するポイントが瞬時にわかるようになる

面倒、やりたくない、つまらない、といった気持ちも分かりますが、
これだけのメリットがあると思えばやる気が出てくるのではないでしょうか。

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cta

3 件のコメント

  • 「詳細なデータ取り」をしない検証で身に付く「確率的トレード思考」というのが解んない。
    たぶん、「裁量」とか「データ」という言葉の意味するものの解釈が違うのかな?
    自分の場合は、こんな感じ↓に考えてて、
    ①機械的システムトレード…ルールを組み合わせた売買システムをPC等に実行させる(EAや自動売買)
    ②裁量的システムトレード…ルールを組み合わせた売買システムをトレーダーが実行する。MTF分析やパターン認識等、判断に経験を要したりプログラムコードに記述し難いシステムを用いる。
    ③裁量トレード…その人の考えによって判断しトレードを実行する。直感等が多々入り売買ルールを言語化できない。
    「裁量トレード」というと結構②のことを指してる人が多いと思うんだけど、今回の記事でつっちんさんが言ってるのは③のような気がする。
    ①と②は詳細なデータ(売買実績)を取ることによってそのシステムを確率的に評価分析(確率的思考)できる。例えば”カウンター方向のレンジブレイクは期待値がマイナスだからルールから外そう”というのもデータ取って集計して分かることだ。
    ③の場合は確率的に把握できるのはそのトレーダーの成績で、”今月は検証いっぱいしたから成績が上がった”みないなのは確率的思考とは言いがたい。。。
    たぶん「確率的トレード思考」が意味するものが「空気のように感じて」いて伝わってきてないんだろう。。。
    できたら、もうチョイ噛み砕いた解説お願いします。

  • 74さん、
    こんにちは。
    >「詳細なデータ取り」をしない検証で身に付く「確率的トレード思考」というのが解んない。
    シャープレシオ・検証期間ごとのパフォーンスの差等の、詳細なデータ取りは必要ありませんが、勝率・損益比率などの基本的なデータは把握します。
    システムを運用することを目指しているわけではありませんから、大体の勝率・利益率ぐらいが分かれば十分です。
    あまりたくさんのデータ取りをしても、意味がないですし、面倒で続けられなければさらに意味がないからです。
    たくさんの詳細データをとれば、確率的トレード思考が身に付くとは限りません。
    「確率的トレード思考が身に付く」とは、トレードの数をこなしていくことによって、トレードに一喜一憂しない精神状態が作られることを指します。
    これはデータをいくら眺めたところで、身に付くものではないですよね。
    それと裁量トレードでも売買ルールの言語化はできます。
    裁量トレードとは、直感でのトレードではなく、プログラム化できない根拠があるものです。
    例えば、「上位時間軸でボラティリティが収縮してきている局面でブレイクアウトが起こりにくいと判断する。」
    「強力なサポート・レジスタンスに差し掛かっていて、トレードを見送るべき局面と判断する。」
    こういったものは直感ではなく根拠がありますので言葉では表せますが、全てをプログラムにはできないと思います。
    このあたりが「裁量」ということになると考えています。
    ご質問のお答えになっていれば幸いです。

  • 変なお願いに丁寧に回答頂きありがとうございました。
    やっぱ用語の使い方がちょっと違ってわかんなかっただけのようです。