検証しても勝てない理由。多くの人が知らない真実とは?

こんにちは、塚田です。
 
今日は相場の本質についてお話したいと思います。
 
自分がトレードを初めたばかりの頃にこの話を聞いていたら、おそらく「重要ではない」と判断してしまうか、あるいは「意味が分からない」と思っていたことでしょう。
 
しかし、トレードを10年以上やってきて、私なりに本当に重要だと感じている部分です。
 
多くの人は答えが目の前にあるのに気がつかずに、暗闇の中をさまよい続けていると感じます。
 
目先のことだけではなく全体像を見ることができれば、結果も変わってくると思います。
 
カンの鋭い人は気がつくんじゃないかな。
 
 
多くの人が相場に挑戦し、悩み続けていますが、相場で利益をあげるには結局何が必要なのでしょうか?
 
FXで勝ち続けるには、相場が「どういうゲームであるか」を理解しなければなりません。
 
 

ランダムウォークへの理解

 
はじめに理解しなければならないのは、「相場の性質」についての理解です。
 
基本的な相場の性質である、ランダムウォークへの答えが出せなければなりません。
 
ランダムウォーク理論とは、ものすごく簡単に言えば「相場は不規則な動きで支配されている」という考え方です。
 
 
 
相場の価格変動が完全なランダムであれば、最終的には誰も利益を生むことはできず、全てのトレーダーが負け続けることになってしまいますね。
 
では、相場はランダムなのでしょうか?あるいランダムでは無いのでしょうか?
 
これは、どちらも正解と言えます。
 
相場は、ランダムで全く予測ができない部分と、ランダムで無い、規則的な部分が共に存在します。
 
相場は完全なランダムウォークではありませんが、基本的にはランダムウォークで動いていることの方が多いのです。
 
 

なぜランダムウォークになるのか

 
なぜ価格変動がランダムになってしまうのか?
 
その理由は簡単で、「相場に参加している人が皆違う考えを持っているから」です。
 
例えば移動平均線を元に売買をする人もいれば、価格情報だけで売買をする人もいれば、人によってはチャートすら見ないで売買をする人もいるわけです。
 
それぞれが全く違う基準で売買をするわけですから、価格変動がランダムになってしまうのも当然の結果と言えるでしょう。
 
ランダムな局面と、ランダムで無い局面が混じり合っているので、相場は難しいのです。
 
勝てないトレーダーは、ランダムに動いている部分を「規則的な動きだと勘違い」して、振り回されているのです。
 
「これは必勝パターンだ!」とポジションを持ったとしても、実はランダムな相場の中で何の優位性も無いトレードをしていることが多々あるということです。
 
ランダムなポイントで売買を続ければ、どれだけ良いトレードをしたと思っても、結果はマイナスになってしまうでしょう。
 
それでは、いくらやっても勝てません。
 
 

ランダムウォークにどのように立ち向かうか?

 
多くの人が相場で利益が出せていない原因は、ランダムな動きになっているポイントで、「パターンが出た!」といった単純な判断で売買をしてしまっているからです。
 
つまり、「ランダムな動き」と「ランダムで無い動き」の違いが分からなければ、まず間違いなく勝てません。
 
もう少し詳しく言えば、「ランダム性が低下している可能性が高い状況を探す」ということです。
 
少々難しい言い回しにはなりますが、ランダムで無い完璧な証拠は相場から見つけることができないので、ランダム性が低下している可能性が高い状況を探すしかないのです。
 
 
では、具体的にどのような考えで相場にアプローチをしていけば良いのでしょうか?
 
具体的な戦略の立て方は、可能性が高い状況の「仮説」を立てることです。
 
「これこれこういう理由だから、この後はこうなる可能性が高い」という「仮説」を立てることが重要になってきます。
 
 
仮説の元になるデータは過去の統計データではなく、「現在の市場参加者の心理」をベースに考えます。
 
「あれ?参加する人が様々だから、ランダムになるって言っていたよね?」
 
「市場参加者の心理もランダムで予測できないのでは?」と思うかもしれません。
 
はい、確かにそれも間違いではありません。
 
 
しかし、ある特殊な状況下においては、市場参加者の心理状況に規則性が発生します。
 
例えば上昇トレンドが際限なく続き上昇し続けている局面で、含み損の売りポジションを抱えている弱者はどのような心理状況になるでしょうか?
 
あるいは上昇が確実だと期待してしまうような相場の価格が急激に下落した場合に、買いポジションを抱えている弱者はどうなるでしょうか?
 
 
全ての参加者が同じ反応をすることはありませんが、多くの大衆参加者、いわゆる弱者サイドが「高確率で同じ反応している可能性が高い」と仮説を立てることができる状況が存在します。
 
もちろん、市場参加者の心理なので、正解かどうかを確かめる方法はありません。
 
 
ですが、ランダムで無い相場のポジションを持つことができれば、利益に繋がる動きになるので、収益に繋げることができます。
 
反対に仮説を元にポジションを保有しても、ランダムな相場のポジションを持ってしまったと気づいたら、損切りをすればよいのです。
 
正しかったかどうかは、結果でしか判断することができません。
 
これこそがトレードの本質とも言えます。
 
期待値の高い相場状況を見つけ、資金管理のルールを守り、淡々とベットしていくことの繰り返しなのです。
 
 

過去の価格パターンは規則性があると言えるのか?

 
「いくら検証をしても勝てる気がしない・・・」そんな経験はありませんか?
 
過去のチャートで検証して上手くいっても、実際にトレードするとなぜ上手くいかなくなるのでしょうか?
 
 
それは、過去に起きたことと、全く同じ現象が未来では絶対に起こらないからです。
 
人の心は変化するものですし、参加する人間も常に変化し続けています。
 
ここにバックテストの落とし穴があります。
 
いくら過去のバックテストで良い成績が出たとしても、それが未来の相場で通用する可能性は限りなく0に近いです。
 
 
私が初心者時代によくやっていたのは、過去のチャートで上手くいく条件を探して、それを「手法」とし、そのまま実行することです。
 
これは、一見すると合理的なアプローチに感じるかもしれませんが、相場では全く意味の無い行為でもあります。
 
過去チャートを延々と検証していても、それだけでは絶対に勝てません。
 
 

なぜ検証しても勝てないのか?

 
なぜ過去の値動きと同じことが未来で起こらないのでしょうか?
 
例えば過去の価格変動に極端な偏り、パターンの偏りが生じているのであれば、その歪みを狙って多くの参加者が売買をすることになるので、歪みはすぐに修正されてしまうからです。
 
ですので、「必勝法はありません」といつも言っていますし、「検証作業は練習だと思った方がいいです」と言っているのです。
 
検証して良い結果がでたら勝てるなんて、相場はそんな甘いものではありませんよ。
 
理系で頭が良い人ほど、この罠から抜け出せない人は多いですね。
 
リアルタイムの価格情報には価値がありますが、過去のパターンにはそれほど価値はありません。

難しく考えすぎない

 
実践においては、難しいのですが、「難しく考えすぎない」ことも大切になります。
 
利益になってもそれが正しかったのかは分からない、損失になってもそれが間違っていたのかどうかはわかりません。
 
正しかったかどうかは、最終的な結果で判明するのです。
 
前回、不確かなものに賭けるゲームという話をしたと思います。
 
相場はそういう性質のものなのです。
 
相場の性質を理解していれば、淡々とこなしていけるのではないでしょうか?
 

まとめ

 
相場が大体ランダムだという事実を知らないで売買している人が多すぎるんですよね。
 
だからカモになっているのです。
 
相場では何が真実なのか?どうして一部の人だけ利益が出るのか?
 
その部分を良く考えてみてほしいと思います。
 

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