システムトレードの難しさとは?上手くいかない理由。

裁量トレードで利益を出せないので、
システムトレードに移行する方も多いようですね。

私も裁量トレードで利益を出せない時代に、
付け焼刃でシステムトレードに臨んだことがありますが、
うまくいくことはありませんでした。

当時はたくさんのシステムを考え、
そして検証を行いました。

私が初心者時代に作ったトレードシステムは、
バックテストの結果は良かったものの、
その多くは実際運用してみるとドローダウンが大きく、
結果的にはスプレッド分だけ負け続けるようなものになってしまいました。

極力シンプルなロジックにしたつもりでしたが、
どうやらオーバーフィッティングになっていたようです。

長い間安定して機能し続けるシステム作りは本当に難しいです。

そもそも単一で利益を上げ続けるシステムというものは存在しませんので、
いくつかのシステムでポートフォリオを組み、
複数のシステムのパフォーマンスを監視する方法になると思います。

システムトレードを行うには裁量トレードとは違い、
「数学的な知識」「統計学的な知識」が必要になってきます。

私の場合はどちらの知識にも弱いので、
システムトレーダーには向いてないと思っています。

思いつきの付け焼刃のシステムトレードでは
利益を上げ続けることはできません。

何度も何度もバックテストをし、
研究に研究を繰り返す必要があります。

優れたシステムトレーダーになるには、
それなりの「良い頭」が必要になるでしょう。

私にはその頭が無いので、
裁量トレードをやっているわけですが、
もちろん裁量トレードの利点もあります。

裁量トレードの方がシステムトレードより
「相場の変化に強い」ということが言えます。

相場は常に変化していますから、
相場が変わればシステムを変えなければなりませんが、
裁量トレードであれば自分が変化して対応すればいいわけです。

システムトレードでも少し裁量判断を加えれば
パフォーマンスが改善する場合もあるでしょう。

トレードのたびに枚数を変化させる、
資金管理中心のアプローチも有効のようです。

システムトレードは無裁量だから
簡単で誰でもできるというのは間違っています。

いくらすばらしいシステムがあっても運用するのは人間であるからです。

実際に運用してみると単純にシステムに従う、
その「精神的負担」の大きさに驚きますし、
多くの人はそのプレッシャーにに耐えることができません。

決して、「無裁量=簡単」ということではなく、
無裁量であるからこそ逆に信じることが難しいのですね。

その点ではメンタルが関わってこないEAはいいかもしれませんね。

私はEAで、以前1度海外口座を破壊してからは挑戦しようとは思いませんが、
なかにはEAだけで生活している猛者もいるようです。

(資金量がもの凄いですが)

しかし自動売買にして相場状況によってはシステムを止めたり、
バックテストを行ったりと完全にほったらかしではないと思います。

EAにしても、システムトレードにしても
しっかりと統計学的に信頼できるバックテストの結果がなければ、
システムを継続して運用することは難しいでしょう。

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