FXにおける期待値とは?期待値から勝てない原因を知る。

どうも、塚田です。

たまに見かけるもので、
「手法なんてなんでもいい、大事なのは資金管理だけだよ」という話を聞きますが、
私ははそうは思いません。

投資苑の著者のアレキサンダー・エルダー博士も
トレードでは三つのMがすべて大切であると言っています。

3つのMとはマインド(Mind)・メソッド(Medhod)・マネー(Money)であり、
どれかひとつでも欠けてはいけないんですね。

いくら素晴らしい資金管理をしていても、
エントリーポイントが悪ければ利益を残すことはできません。

実際は資金管理ができていないパターンの方が圧倒的に多いですけどね。

トレード手法は優位性があるもの、
すなわち「1回ごとのトレードの期待値がプラスである」ものでなければなりません。

どれだけの勝率でどれだけのリスクとリワード比ならプラスにもっていけるのかを
ある程度知っておくのは大切です。

トレードの期待値は勝率により変動するものなので、
正確には計算できませんが、
勝率が大体わかれば手法のおおまかな期待値は計算することができます。

以下の計算は(勝率*リスク対利益率)-(1-勝率)で計算したものです。

期待値が0の手法で収支がトントンで、
正の値になるとトレードする度に資金が増えていく手法で、
負の値が大きいほどやればやるほど損する手法になります。

例えば勝率50%の手法だったとして、
リスクリワードの比率が1.0対1.0だった場合、
当然収支はトントンになるのでこの場合の期待値は0になります。

リスクリワード比が1.0対0.5だった場合は収支がマイナスになり、
期待値を計算すると-0.25となります。

勝率45%の手法の場合・リスクリワードの比率が1.0対1.25の割合で期待値が0で収支トントン。

勝率40%の手法の場合・リスクリワードの比率が1.0対1.5の割合で期待値が0で収支トントン。

勝率35%の手法の場合・リスクリワードの比率が1.0対2.0の割合で期待値が0で収支トントン。

勝率30%の手法の場合・リスクリワードの比率が1.0対2.5の割合で期待値が0で収支トントン。

このようになりました。

つまり上記のような勝率とリスクリワード比率の手法だったら
トレードする意味はない手法ということです。

期待値の計算法は平均利益やトレード回数も含めて計算するものなどいろいろありますので、
詳しく知りたい方は「トレード期待値計算」で検索してください。

単純にトレードし続けていて利益が積みあがっているなら期待値はプラスなので、
このような面倒な計算は必要ないですね。

もしプラスにならないようでしたら、
勝率と損益比率のバランスが悪いということも考えられます。

トレードしていくうえで自分のトレードの勝率や利益率などは
おおまかに知っておきたいところですね。

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cta

2 件のコメント

  • はじめまして。岡村と申します。
    ブログ拝見させていただきました。
    専業を目差して努力中の初心者です。
    数年前、ネットで株取引が流行ったころに、取引を初めてみようと思って勉強しました。
    当時は、まずテクニカルを色々調べました。移動平均から、RSI、RCI、MACD、ボリンジャーバンドなど、
    有名なところはすべてエクセルで再現してみました。
    また、ウォール街のランダムウォーカーなど有名なものは色々と読んでみました。
    当時の結論としては、投資はコイントスと同じで、偶然以上に勝つことはできない。
    現在勝っている人は偶然にも、例えば連続10回表が出ているような状態だととらえました。
    市場は効率的で投資をするならインデックスがよく、売買を繰り返せば、繰り返すほど、
    手数料分負けていくという考え方です。
    当時は資金が少なく実際にはじめてみるまで行かなかったのもあり、机上で終わりました。
    ここ最近、少額ですが、FX程度なら始められる資金がたまり、また、再度色々研究をしています。
    まず、大きな変化に偶然以上に勝てる可能性もあるのではないか?という視点になりました。
    それと、テクニカルというものが、エントリーのポイントを表示するだけではなく、
    他の大多数の投資家がどういうふうに見るかという視点が大切だということです。
    今回は逆にファンダメンタルを一切排除してテクニカルのみで他の投資家の心理を探る視点になりました。
    さらに進めて、一切のインジケータを排除して、チャートパターンや水平線で、売買の拮抗ポイントを見つけ、
    そのポイントから考えられる、エッジのあるトレンドフォローのエントリーと、勝率、リスクリワードのみの組み合わせが
    よいのではないかと考えています。
    一点迷いがあって、兼業のためどうしても時間がないので、スイング気味のデイトレより、
    完全なスキャルのほうがいいのではないかというふうに悩んでいます。
    スキャルの場合、上記の戦略より、インジケータを使って、マルチタイムラインで
    同時にエントリーポイントがでたら、エントリーするとか、指標発表に合わせたトレードなど、
    他の戦略の方がいいような気もします。
    まだ、しっかりとした戦略が決まっていませんが、将来的には、専業を目差しています。
    (まだ1万通貨で戦略を練っています)
    会社勤めが自分にはあっていませんし、どこにいても働けるというのが夢です。
    ブログを拝見させていただいた時に、よくあるアフィリ系でもなさそうですし、内容も本格的でした。
    また、気軽にコメントしても問題ないようでしたので、まだまだ、初心者ですが、
    将来的に仲間に加えていただければと思い、コメントいたしました。
    宜しくお願いします。

  • はじめまして、岡村さん。コメントありがとうございます!
    いろいろと苦労されているようですね。
    目指すトレード戦略はインジケーターにあまり頼らないプライスアクショントレードで間違いないと思います。スキャルの場合でもインジケーターに頼った売買はおすすめできません。
    トレード時間についてですが、時間がないからスキャルという考え方もわかりますが、残念ながら実際スキャルピングは非常に難易度が高いのが現状です。
    特に5分足以下のトレードはマーケットノイズが多く難易度が高いです。
    私のブログで紹介している、プライスアクショントレードの比較的長い時間足のトレードはむしろ時間がない方の方が向いているかと思います。日足なら朝チェックすればいいだけです。
    それに1時間足、4時間足、日足などの時間軸で検証されてみるとわかりますが、あきらかに短い時間軸よりエッジがあります。
    しかし価格の動きが気になって仕事に影響をきたしてもいけませんので、時間がとれなく資金の回転速度を上げたい場合には15分足あたりを使ったトレードが良いかと思います。
    トレードしてみるとわかりますが、ポジションの保有時間は5分足と15分足でもさほど変わりません。
    いつでも相談お待ちしてます!頑張りましょう!