FXの相関関係とリスク管理

こんにちは、塚田です。

今日は、通貨ペアの相関関係について。

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

この相関性の表は、各通貨ペアの相関性を表したものになっています。

これは、タイムフレームが一日なので、 一日の間の相関性ですね。(変更できます)

 

相関関係は、-100~100%の間の数値で表されていて、100%に近づけば近づくほど相関性が強く、近い値動きになり。

-100%に近づけば近づくほど、相関性が弱いということになり、違う値動きになります。

つまり、この表で100%になっているものは、同じ通貨ペアなので100%になっているんですね。

 

これが、例えば-100%の数値であれば、逆相関ということになるので、全く反対の鏡写しのチャートになります。

このような数値でみても直感的に分らないと思いますが、実際にチャートを見比べてみればわかりますよね。

(相関性が高いペアを比べてみてください)

 

で、これをどのように活かすのかというと、直接的なトレードの指針にするのではなく、リスク管理に活かしていきます。

同じタイミングで、相関性の高いポジションを抱えてしまうと、リスクが増えてしまい、リスク管理の観点からは望ましくありません。

相関性の高いポジションが3つになれば、リスクも3倍になってしまうからです。

相関性の高いポジションが積み上がっていって、リスクが増えすぎるのは避けたいです。

 

トレードをしていれば、ポジションを複数抱えることも当然ありますが、 このあたりのバランスも考えて、闇雲にポジションを取らないようにしています。

1トレードごとの許容リスクは、多くても2%に納めるようにしたいので。

相関性を知っておくと、無駄なポジションを建てなくて済むので、このあたりも頭にいれてリスク管理をしていきたいですね。

参考にしてください。

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