ＶＩＸ指数とは、シカゴオプション取引所がＳ＆Ｐ500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出し、公表している値です。
ＶＩＸ指数は恐怖指数ともいわれ、数値が高いほど、投資家たちの恐怖が高まっている状態といえます。
ちなみに、日本版ＶＩＸ指数といえる日経平均ＶＩ(日経平均ボラティリティー・インデックス)と呼ばれるものが、日本経済新聞から公表されています。
このＶＩＸ指数は通常は10～20ぐらいで推移されるとされ、急激な相場変動がこの先予想される場合に数値が高まってきます。高まってくるとイレギュラー相場となりやすくなってきます。
参考までに過去につけたＶＩＸ指数の高値は以下のとおりです。
1990年8月 イラク軍クウェート侵攻 36
1997年10月 アジア通貨危機 38
2001年9月 アメリカ同時多発テロ 44
2003年3月 イラク戦争勃発 34
2008年9月 リーマン・ブラザーズ破綻 44
2008年10月 世界金融危機 89.53
このように歴史的なテロや戦争、金融危機などに関わって上昇してきます。
最低値は1993年12月24日の9.43です。
私もＶＩＸ指数はたまに興味本位で見ますが、基本的に年末年始や世界的な休日を除きトレードしているので、ＶＩＸ指数によってトレードを控えたりということはしていません。
確かにＶＩＸ指数が高まってくると、相場が乱高下になりやすいですが、ＶＩＸ指数だけ見てそのときのトレードの可否を決めるのはよくありません。
大事なのは指数ではなく、指数が高いときのチャートの状態です。
あまり気にしていると機会利益の損失にも繋がります。
ということで、気にしなくていいですが、たまに見てみると面白いかもしれません。
勝ち続ける為には必要ない知識ですが、予備知識として参考にしてください。
