バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので破産確率はトレードを繰り返していて資金が底をつく確率になります。

前にトレードの期待値の記事を書きましたが、破産確率は期待値とはまた違うものになります。

破産確率は「勝率」・「ペイオフレシオ」・「リスクにさらす資金の割合」の三つのパラメーターから計算されます。

この表の「リスクにさらす資金の割合」は10%で計算されています。

バルサラの破産確率

※勝率35%、損益比率5の段は3.30%の間違いです。

このバルサラの破産確率表から見て分るのは、「思っているよりも遥かに破産する確率は高い」ということですね。

FXでは一度資金を飛ばしてしまうと、元金を元に戻すまでにかなり無理が出てしまいます。

資金管理をしっかりと徹底してやっていきたいですね。

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Tatsuya Tsukada
1988年、山梨県生まれ。株式会社JOE代表取締役。 僕は資産運用のプロです。メルマガの読者は1万5000人を越え、現在はトレードをする傍ら、複数の会社を経営しています。 2012年よりブログを開始。トレードスクールの運営を行い3000名を越える受講生がいます。また24fitnessサイボディの創業者として経営に携わっています。